QHJSJ结算价指标详解：通达信期货期权持仓成本监控

函数名称

QHJSJ（结算价）

函数说明

QHJSJ是通达信行情函数中专为期货和期权品种设计的结算价函数，用于返回该周期的结算价数据。结算价是指期货或期权合约在交易日收盘后，交易所根据当日成交价格按照一定规则计算出的用于当日盈亏结算的基准价格，是期货期权交易中每日无负债结算的核心依据。

QHJSJ函数仅对期货和期权品种有意义，在股票、基金等品种上调用该函数返回无效数据。该函数适用于所有周期，与收盘价（CLOSE）不同，结算价是交易所官方发布的结算基准，直接决定了持仓者的当日盈亏和保证金占用。理解QHJSJ结算价的变化规律，有助于准确核算持仓成本、判断多空双方的真实盈亏状况。

是否未来函数

否

QHJSJ函数仅读取当前及历史周期已确认的结算价数据，属于交易所发布的官方历史数据，不存在引用未来信息的情况，信号稳定可靠，可放心用于期货期权交易决策。

函数用法

QHJSJ函数的基础调用语法非常简单，无需传入任何参数，直接输入“QHJSJ”即可获取当前周期的结算价数据。

在实际指标编写中，QHJSJ常与其他函数配合使用，实现更精准的期货期权分析：

• 当天结算价：QHJSJ

• 1天前结算价：REF(QHJSJ,1)

• 2天前结算价：REF(QHJSJ,2)

• 7天前结算价：REF(QHJSJ,7)

• 结算价与收盘价偏离：(C - QHJSJ) / QHJSJ * 100

• 多日结算价均线：MA(QHJSJ, N)

结算价通常用于计算持仓盈亏：多头持仓盈亏 =（当前结算价 - 开仓价）× 合约乘数；空头持仓盈亏 =（开仓价 - 当前结算价）× 合约乘数。

注意事项

1. 仅期货期权有效：QHJSJ函数仅对期货和期权品种返回有效结算价数据，在股票、基金等品种上调用可能返回0或无效值，编写指标时需确认品种类型。

2. 与收盘价的区别：结算价不一定等于收盘价。期货市场结算价通常是当日成交量的加权平均价，而收盘价是最后一笔成交价。两者差异反映尾盘多空博弈情况。

3. 持仓成本参考：结算价是交易所计算保证金的基准，投资者可根据QHJSJ判断当前持仓是否处于浮盈或浮亏状态，辅助决定持仓策略。

4. 跨期套利应用：不同合约的结算价差是套利交易的重要参考，可通过QHJSJ(合约A) - QHJSJ(合约B)计算价差，寻找套利机会。

常见应用示例

以下是一个“结算价上穿均线”选股公式示例，适用于期货连续合约，用于筛选出结算价突破N日均线的趋势转强信号：

# 计算当前结算价
今日结算 := QHJSJ;
# 计算20日结算价均线
结算均线 := MA(QHJSJ, 20);
# 判断结算价是否上穿均线
上穿信号 := CROSS(今日结算, 结算均线);
# 辅助判断：要求持仓量同步放大
持仓条件 := VOLINSTK > REF(VOLINSTK,1) * 1.05;
# 输出信号
XG: 上穿信号 AND 持仓条件;

该公式用于筛选出结算价突破20日均线且持仓量放大的期货期权品种，反映趋势可能由弱转强，注释清晰，可直接复制使用。